对于比特币价格走势的线索 新的去处

时间:2019-07-19 09:40:42|来源:

在加密货币市场经历了几个月的相对平静之后,比特币在4月份重新爆发,其价格在一年多以来最大幅度上涨 - 但很少有人能够令人信服地解释原因。20%的飞跃将投资者的注意力集中在加密货币的一个持久的神秘面前:在一个不透明的,基本上不受监管的市场中,新兴资产的价格是如何变动的?

对于一些人来说,答案在于社交媒体。寻求优势的对冲基金和资产管理公司正在培训计算机,以便在社交媒体网站上搜寻可能会影响数字货币价格的触发因素。

他们的目标是:制作算法,能够从Reddit和WeChat到Twitter和Telegram等网站的背景噪音中挑选价格“信号”。

许多投资者已经使用计算机模型来识别和交易数百种加密货币交易所的价格差异。

对于比特币价格走势的线索 新的去处

但随着新兴行业的发展,随着套利机会缩小的机会,大型企业越来越多地寻求建立或购买更复杂的机器人以在线寻找市场动向信号,根据对六家对冲基金和资产管理公司以及三家软件开发商的采访。

然而,虽然使用算法或算法来解析社交媒体可能正在增长,但一些受访者表示,从成本到复杂性,其更广泛的部署仍然存在重大挑战和风险。

“这是资金管理者的军备竞赛,”专注于数字资产的Elwood资产管理公司首席执行官Bin Ren表示,该公司由Brevan Howard创始人Alan Howard拥有。

“很少有玩家能够实施和交付它,但我相信它是非常有利可图的。”

这种“情绪分析”,如计算机驱动的社交媒体情绪阅读,已被用作传统市场(如股票和外汇)的工具,用于交易消费者对公司或资产的感受。

但它在加密货币市场中可能具有更大的意义,因为很少有权威的信息来源,例如中央银行,几乎没有任何可靠的数据来衡量资产价值,如经济指标和财务报表,以及高比例的个人投资者。

这也是加密领域技术的早期阶段,行业范围内的性能数据很少,而且其有效性存在许多问题。路透社采访过的机构都没有提到其算法的性能细节,理由是商业机密性。

在线CACOPHONY

可以肯定的是,数字货币确实与传统市场分享一些驱动因素,例如政策制定者的评论。比特币尤其对监管机构的评论很敏感:在美联储主席呼吁停止Facebook计划的Libra加密货币项目之后,比特币上周急剧下跌。

但鉴于加密货币从十年前的黎明开始与互联网交织在一起,当这个词在论坛和聊天室中传播时,在线搜索价格触发似乎是有意义的。

尽管如此,设计一种算法可以在社交媒体的喧嚣世界中找到市场动态信号,分析数十种语言中的大量帖子,同时筛选出不可靠的信息,这远非便宜或简单。

纽约投资公司Bluesky Capital的总裁Andrea Leccese表示,只能用英语阅读Twitter的机器人的前期成本在50万美元到100万美元之间,其中大部分资金用于熟练的开发人员。他说,这阻止了布鲁斯基使用这种技术。

一个令人畏惧的挑战是社交媒体渠道的数量庞大。在Twitter之外,加密货币爱好者经常使用的网站包括Telegram,一个带有公共频道的消息应用程序和Reddit,一个消息板。

在亚洲,许多零售商的家乡,日本的Line和韩国的Kakao等应用程序很受欢迎。

关于加密货币的成千上万的评论在国内和国际渠道全天候被抽出。

Reddit的主要论坛或subreddit仅比特币有110万会员。根据BitInfoCharts网站的数据,Twitter每天都会看到成千上万的帖子提到比特币,过去三个月每天有14,000到32,000个比特币。

为了从这种混乱中提取意义,算法使用所谓的自然语言处理 - 识别关键词和情绪,指示社交媒体用户如何查看某些数字货币的变化。

使用算法的投资者表示,他们还可以识别获取在线牵引力的信息模式。

“这些信息不是随机传播的,而是通过一个非常明确的结构传播 - 它就像一棵树,”Elwood的Ren说道,他在开发自己的软件后使用了近两年的情绪分析。

“这与模拟病毒传播非常相似。”

假新闻恐惧

其他投资者强调教学机器发现有偏见或不准确信息的挑战。

路透社去年11月的一份报告发现,许多社交媒体用户都会花钱购买数字硬币。

总部位于伦敦和新加坡的加密货币资产管理公司BitSpread使用自己的资金进行交易,该算法大约在一年前开始发展,其首席执行官Cedric Jeanson告诉路透社。

它是一个相对狭窄的目标软件。汇总Twitter提要,它会查找清算或关闭交易所头寸的帖子。

“这是收集所有信息的问题,试图了解谁在哪里交易,什么样的清算可以出现,”他说。“这是一个有意义的策略。”

但是,他承认了这些缺点。

“我们在Twitter上看到的情绪本身可以真正面向假新闻。我们对新闻中的内容始终非常谨慎,因为大多数时候,我们已经看到存在偏见。”

许多算法使用机器学习,他们应该通过经验改进,并更好地理解社交媒体帖子如何转化为市场变动。

总部位于柏林的创业公司Augmento的Bijan Farsijani表示,开发人员经常会发现拥有超大声音的关键人物和大量粉丝对他们的算法产生更大的影响。该公司上个月推出了一个用于情绪分析的算法。

他说,自推出以来,一些对冲基金已经从他的公司购买了该软件。

需求的代码

比特币是该行业最大的加密货币和领头羊,今年飙升超过180%,推动了大型投资者从交易公司到对冲基金的兴趣。

上个月比特币最近的涨势被分析师视为由Facebook的天秤座推动更广泛采用加密货币的预期推动。

这一举动反映在网上的兴趣激增。Facebook于6月18日发布公告后,谷歌搜索加密货币达到三个月以来的最高水平。

然而,很难确定鸡肉和鸡蛋:在线聊天或价格变动。

“在加密情绪分析中可能存在一些价值,但大多数时候,人们推文可能是价格走势的滞后指标,”Bluesky Capital的Leccese表示。

“但是有潜力,”他补充道。“人们将在未来五到十年内开始更多地关注这一点,因为传统战略的竞争日趋激烈,因此收益将会减少。”

普华永道的一份报告显示,虽然缺乏专门针对这种技术的数据,但使用从套利到情绪分析等方法的“定量”加密货币基金的表现明显优于今年第一季度进行长期押注的基金。

编码员说他们的需求在增加。

总部位于台湾的Marc Howard与500多名机器学习专家合作,共享情感分析算法,从谷歌趋势,Reddit和开发平台GitHub等来源获取数据。

霍华德表示,他使用算法进行比特币投资,在截至6月24日的一年中,仅仅追踪加密货币的价格就达到了54%,并补充说纽约和台北的资金已经帮助他开发自己的分析。

“现在很热,”他说。“任何基金都值得他们的盐,他们正在投入一些资源和分配用于情绪分析。”

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